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风险测试

jim366(金)

以10月四日-10月六日三天市场表现测试分散投资的风险. 假设PORTFOLIO的ASSET ALLOCATION 如下:

RBC ENERGY FUND (20%)
BMO DIVIDENDS FUND (40%)
ACUITY INCOME TRUST（２０％）
ＴＤ　TD Real Return Bond　（２０％）
ＴＥＳＴＥＤ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ　（１００％）

三天市场表现如下：

Fund % of Portfolio % change of black 3 days drop Weightedchange of Portfolio
RBC Energy 20.00% -10.53% -2.11%
BMO dividends 40.00% -3.47% -1.39%
Acuity Income Trust 20.00% -6.46% -1.29%
TD Real Return Bond 20% 0.32% 0.06%
Total Portforlio 100.00% -4.72%

结论：单个RBC ENERGY FUND跌幅是-10.53%，但ＴＥＳＴＥＤ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ的跌幅只有-4.72%．

(#2542950@0)
Last Updated: 2005-10-7

Replies, comments and Discussions:

枫下家园 / 理财投资税务 / 分散投资是降低风险的利器 -jim366(金); 2005-10-6 {707} (#2540895@0)

金兄，你认为一个长期的熊市来临了吗？那么既然知道以后一段还要跌，能不能卖掉一些基金，以减少损失呢？这三天我已经损失了6.32%了。再大跌就吃不消了。 -ddmzd(满意得直哼哼); 2005-10-7 (#2541243@0)

For long-term, NO. For short-term, I don't know . -wallstreetkiller(华尔街杀手); 2005-10-7 (#2541315@0)
熊市要维持多久?相信即便是PROFESSIONAL也难预测准.因为市场永远是对的,而且是瞬时突变,随机,不可测的.预测者只能被市场牵着鼻子走.各种技 -jim366(金); 2005-10-7 {399} (#2541432@0)
术参数又是之后于市场,对这样的预测又怎么能准确?
不过参考过去的经验还是有帮助的. 87年熊市维持了4-6个月,二千年的熊市维持了2年.

能不能卖掉一些基金，以减少损失呢?

华尔街杀手说得对,For long-term, NO. For short-term, I don't know . 谁又能预测到INCOME TRUST过去十天来的波动行情呢? 对MARKET TIMING,机有可能卖在低点,但对LONG-TERN HOLDERS,它就象什么也没有发生. 若我是SHORT-TERM TRADERS, 赚了我就会抛;

为什么不看看刨去能源部分的指数?可能不仅没跌,还在涨. -charlesdong(eggs in baskets); 2005-10-7 (#2541431@0)
谢天谢地，今天终于回升了。参考了今年上半年的TSX下跌期间的表现，我曾认为INCOME　TRUST还是比较稳妥，风险小的，回报也不错，所以下半年把很大的投资比重放在这个上面了，谁知现在它跌得比能源还厉害。分散投资重要啊。 -ddmzd(满意得直哼哼); 2005-10-7 (#2541642@0)

任何一种投资策略都有其利弊，随市场而喜悲或是投资抑或是投机的大忌。 -nice_0209(浮木); 2005-10-7 (#2542839@0)
三天的大跌,能源的MF最甚,-10%-11%左右,INCOME　ＴＲＵＳＴ的ＭＦ只是－６％－７％左右，跌幅比能源的ＭＦ还是要小． -jim366(金); 2005-10-7 (#2542904@0)

Mackenize univ canadian resource,-4.32%, Trimark canadian resource,-5.12%,CIBC energy,-6.61%. 今年上半年下跌期间，Acuity income trust下跌的可只有它们的一半啊。 -ddmzd(满意得直哼哼); 2005-10-8 (#2543262@0)

风险测试 -jim366(金); 2005-10-7 {670} (#2542950@0)
以10月四日-10月六日三天市场表现测试分散投资的风险. 假设PORTFOLIO的ASSET ALLOCATION 如下:

RBC ENERGY FUND (20%)
BMO DIVIDENDS FUND (40%)
ACUITY INCOME TRUST（２０％）
ＴＤ　TD Real Return Bond　（２０％）
ＴＥＳＴＥＤ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ　（１００％）

三天市场表现如下：

Fund % of Portfolio % change of black 3 days drop Weightedchange of Portfolio
RBC Energy 20.00% -10.53% -2.11%
BMO dividends 40.00% -3.47% -1.39%
Acuity Income Trust 20.00% -6.46% -1.29%
TD Real Return Bond 20% 0.32% 0.06%
Total Portforlio 100.00% -4.72%

结论：单个RBC ENERGY FUND跌幅是-10.53%，但ＴＥＳＴＥＤ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ的跌幅只有-4.72%．

You are amazing -synd(老头); 2005-10-8 {317} (#2543131@0)
every individual fund you choose is the best in its catalog. But, there is one thing you are missing, the foreign content. Introducing cundill value fund, the best international fund in your portfolio, to my opinion. Any way, your portfolio has a very strong and healthy allocation. GOOD JOB! And thanks for sharing.

补充几点暨一周看盘 -moneymaker(业余道场); 2005-10-8 {458} (#2543192@0)
1 分散投资属于战略性的投资策略，适合应付长周期，低烈度的波动。
2 对于这几天的短促的、高烈度的波动，分散投资显得无能为力。因为这种波动的大盘相关性很强，鲜有不下跌的板块。
3 说到能源指数（^SPTTEN)，这么大的跌幅，不是一时半时可以恢复元气的，290点80%不是个靠得住的支撑位，但是也不会很快跌破270点。我准备主要选择短线对冲策略来降低风险度。具体讲就是在XLE反弹到51.5元附近买入12月的看跌期权（long put)，同时卖出30%的能源基金. 以后的低位
补仓亦ETF为主，比较灵活。

@Las Vegas

风险测试

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